Basileia 3

Chefes das autoridades de supervisão financeira e dos Bancos Centrais de 27 países chegaram neste domingo (12/09), em Basileia, na Suíça, a um acordo sobre regras mais rígidas de liquidez e capital próprio para os bancos, com o objetivo de protegê-los de uma eventual nova crise internacional de crédito.

Os bancos serão obrigados a deter mais capital e ativos de menor risco, de forma a limitar os riscos tomados na concessão de crédito e na negociação de ativos, o que deverá torná-los mais resistentes a choques financeiros semelhantes aos que originaram a atual crise financeira mundial.

As regras obrigarão os bancos a levantar bilhões de dólares de capital novo nos próximos anos. A Associação de Bancos Alemães calcula que as dez maiores instituições bancárias do país necessitarão de 105 bilhões de euros de capital adicional. Para facilitar a tarefa, os bancos terão vários anos para se ajustar às novas exigências.

"Os acordos alcançados neste domingo são um fortalecimento fundamental dos padrões mundias de capital. Sua contribuição à estabilidade financeira e ao crescimento de longo prazo será substancial", afirmou o presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet, que participou do encontro na Suíça.

As reformas, chamadas de Basileia 3, terão ainda de ser aprovadas pelos líderes do G20, que vão se reunir em novembro em Seul, na Coreia do Sul. Depois disso, elas passarão a ser implementadas pelos 27 países que compõem o Comitê de Basileia, do qual faz parte o Brasil.

As novas regras

Basileia 3 é a maior alteração na regulamentação bancária mundial em décadas e exigirá que os bancos elevem seu capital mínimo (também conhecido como capital de alta qualidade) para o equivalente a 7% dos seus ativos de risco, mais que o triplo dos 2% atuais.

O chamado Core Tier 1, algo como o "núcleo duro do capital", é a medida para avaliar a reserva de capital de bancos de todo o mundo. Conforme Basileia 3, ele passará a ser constituído apenas de ações e lucros acumulados, porque essas são as formas de capital a que os bancos podem recorrer caso necessitem cobrir perdas.

Além disso, são criados ainda "colchões" de proteção contra eventuais turbulências no mercado financeiro.

A seguir, um resumo das principais regras aprovadas neste domingo:

Cota mínima de capital Tier 1: Refere-se às reservas básicas de capital de um banco, calculadas de acordo com o grau de risco dos ativos da instituição. Conforme Basileia 3, o percentual de capital Tier 1 é de 6%, enquanto que o de capital central Core Tier 1 é de 4,5%. A implementação dessa regra começará em janeiro de 2013. As normas deverão estar em vigência em janeiro de 2015.

Colchão de proteção de capital: Basileia 3 introduz um "colchão de proteção de capital" de 2,5%, que se soma ao capital Core Tier 1 e tem por objetivo evitar que capital seja esgotado rapidamente em tempos de crise. Na prática, esse "colchão" eleva a cota mínima de capital central (Core Tier 1) para 7%. Essa regra será introduzida paulatinamente a partir de janeiro de 2016 e estará em vigor em janeiro de 2019.

Colchão de capital anticíclico: Essa nova proteção, que pode chegar a até 2,5% de ações ou outro capital capaz de absorver perdas, tem por objetivo forçar os bancos a construir um "colchão" adicional quando houver sinais de crescimento excessivo de crédito agregado. Ele deverá ser criado apenas quando as autoridades supervisoras nacionais detectarem que o mercado de crédito está em turbulência.

Colchões de liquidez: O Liquity Coverage Ratio (LCR) e o Net Stable Funding Ratio (NSFR) têm por objetivo impedir que bancos transformem créditos de curto prazo em créditos de longo prazo através de refinanciamento. O LCR deverá ser introduzido em 2015 e o NSFR em 2018.

Taxa de alavancagem: Mostra o quanto um banco está endividado em relação a seu capital próprio. A cota deve impedir que os bancos se excedam na concessão de empréstimos de alto risco. Basileia 3 definiu essa cota como sendo 33 vezes o valor do capital Tier 1, considerada uma proporção menos rígida que o esperado. Essa regra deve passar a valer em 2018.

AS/rtr/dpa/lusa
Revisão: Rodrigo Rimon