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经济纵横

第二次欧洲银行压力测试结果揭晓

欧盟各国财长于2010年引入了银行抗风险压力测试。而第一次测试结果没有任何说服力,因为几周后将爱尔兰近乎推向破产的银行当时也顺利通过了压力测试。现在第二轮压力测试结果已经部分公开,而它也变得更加严格。

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针对银行的第二次压力测试的条件更加苛刻

在第二次压力测试开始之前,人们就开始激烈讨论这种测试到底有没有意义。因为2010年7月的测试结果颁布不久后,爱尔兰的多家银行就宣布告急。而这样的现实使得压力测试的结果成为了废纸一堆。这也让许多观察家无法认真对待第二次测试的结果。但是新设立的欧洲银行监管局EBA(European Banking Authority)绝对不容忍别人将此次测试视为小儿过家家的游戏。他们在2.0版的压力测试中设定了更加严格的条件。

他们进行的第二次压力测试囊括了91家银行的数据,而这些银行的经济总量占欧洲银行业的65%,占每个成员国银行业中至少一半的比重。第二次压力测试调查的是这些银行截至至2010年12月31日的各项企业数据。他们在此必须通过两种模拟测试,一种是如果一切都按照欧盟委员会乐观的秋季预测进行,而更有趣的是另一种模拟环境,也就是所谓的世界末日来到。

而这种世界末日究竟是怎样定义的呢?具体来说,就是欧盟整体的经济增长率降低4%,股票平均贬值15%,失业率上升了10个百分点而且房地产市场价格下跌10%。所有的这些假设条件在第一次测试中都宽松许多。对于所有银行来说,最重要的就是一个参数。也就是说,它们在暴风雨过后还能不能保住至少5%的自有资本比率。而第二次测试也提高了这一指标,它代表了银行自己有没有足够的资金来抵御风险。如果一家银行最后能够保持5%的自有资本,那它就通过了测试,反之则不然。

NO FLASH Symbolbild Stresstest für Banken

如果危机加剧,更多的银行将躲进欧盟的保护伞

压力测试的结果

欧洲银行监管局于本周五当地时间晚间公布了第二次压力测试的结果,其中共有8家银行没有通过测试。这八家银行中,有一家来自奥地利,五家来自西班牙,另外两家来自希腊。而这些没有通过测试的银行将会面临怎样的后果呢?德国霍恩海姆大学(Universität Hohenheim)研究银行及金融服务的布格霍夫(Hans-Peter Burghof)教授说:"首先什么事情也不会发生。因为这些银行还能够遵守其他现行的管理规范。但是我认为,对于这些没有通过测试的银行来说,这是一个负面的信号。这意味着他们必须在接下来的时间内有所行动,这样才不会让资本市场对其失去信心。一般来讲就是提高自有资本的金额。"

据德国《金融时报》报道,这次压力测试使得银行首次要在模拟的环境中面对希腊破产的情况。果真如此,这将引起不小的轰动。在欧盟布鲁塞尔各部门的官方语言中,没有国家破产这个词。在欧洲银行监管局的主页上也找不到任何与其相关的内容。

综合报道:任琛

责编:敏芬

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